題目：An Insurance and Investment Portfolio Selection Model
主講人：黃志民教授 （美國Adelphi大學商學院）
時間：2015年12月27日 周日 下午15：00
地點：主樓六層，能源與環境政策研究中心會議室
主講人簡介：
黃志民，美國Adelphi大學商學院教授，The University of Texas at Austin運營管理博士(1991)，OMEGA: International Journal of Management Science副主編，在管理經濟和運籌一流學術刋物上共發表文章50多篇，其中2篇發表于決策科學學科排名第1的Decision Sciences ，9篇發表于運籌學學科排名前3、 DEA領域排名第1的 EJOR， 7 篇 發 表 于 運 籌 學 學 科排名前5的 Omega 和 Journal of the Operational Research Society，1 篇發表于經濟學學科排名前3的 Journal of Econometrics上， 3 篇發表于系統科學學科排名第1的雜 International Journal of Systems Science， 3篇發表于生產率研究領域排名第1的 Journal of Productivity Analysis， 1篇收集在著名管理經濟學家Cooper等編輯的Handbook of DEA一書中。 據SCI/SSCI統計，截至2012年4月，共有50篇論文被檢索， 并被2250多篇論文引用。這些文章中涉及到的一個重要領域是數據包絡分析， 該理論體系是由運籌學泰斗、 管理科學創始人Charnes 和Cooper在1978年建立（Charnes是黃志民的博士導師， 曾入圍1974年諾貝爾經濟學獎最終3人角逐名單）。黃志民和Charnes、Cooper進一步發展了數據包絡分析有關理論和模型，他們發表的文章中有5篇創立了經典理論，有2篇建立了經典模型，而以他們名字命名的錐比率Cone Ratio DEA模型和滿意度Satisficing 模型被學術界認為是最有影響的DEA模型之一。
內容簡介：
We presents an analysis of a portfolio model which can be used to assist a property-liability insurance company in determining the optimal composition of the insurance and investment portfolios. By introducing insurer's threshold risk and relaxing some non-realistic assumptions made in traditional chance constraint insurance and investment portfolio models, we propose a method for an insurer to maximize his return threshold for a given threshold risk level. This proposed model can be used to optimize the composition of underwriting and investment portfolios regarding the insurer's threshold risk level, as well as to generate the efficient frontier by adjusting insurer's threshold risk levels.
（承辦：能源與環境政策交流中心，科研與學術交流中心）
