題目：多變量時間序列因果分析的理論與實證
主講人：姚峰 （日本國立香川大學經濟研究所所長，經濟學院副院長）
時間：2016年6月24日上午10:00-12:00
地點：北理工主樓6層（能源與環境政策研究中心）
主講人介紹：
姚峰，日本國立香川大學經濟研究所所長，經濟學院副院長。 80年代初取得吉林大學理學學士和法學碩士學位，畢業后進入國家機關從事宏觀經濟管理工作。于80年代末期赴日本留學，90年代初期分別 獲得日本國立東北大學經濟學碩士和經濟學博士學位，1996年公開應聘 為日本國立香川大學經濟學院講師，1997年晉升為副教授，2002年獲終 身教授職位。歷任經濟系系主任，研究生院經濟學專業管理委員會委員 長等職。多年來在計量經濟學，統計學和區域經濟學等領域取得的科研成果，在Journal of Econometrics, the Japanese Economic Review, 管理科學學報等學術雜志公開發表論文近百篇。
內容簡介：
本講座首先介紹諾貝爾經濟學獎與多變量時間序列因果構造解析的 關聯研究，特別強調2003年度諾貝爾經濟學獎獲獎者格蘭杰教授和2011年度獲 獎者希姆斯教授的主要貢獻。側重講解建立于格蘭杰非因果性理論基礎之上的 單方向因果測度及其沃爾德統計檢驗最新研究成果。基于格蘭杰教授于2003年 獲得諾貝爾經濟學獎時受到高度評價的多變量非平穩時間序列的誤差修正模型， 解說單方向因果測度及其Wald統計量等相關統計指標的數值計算。最后應用單方向因果測度統計檢驗理論，詳盡解析亞洲與歐洲主要證券市場相互影響的因果關系構造。
（承辦：能源與環境政策研究中心，科研與學術交流中心）
